Июльский фуршет
-
-
- blackheart29
- 14.07.2010 23:04
- →
я разработчик математических моделей для финансовых организаций:
- скоринг
- вероятность дефолта
- стоимость возможного банкротсва
и т.д. -
-
-
- blackheart29
- 14.07.2010 23:15
- ↑
- →
у меня прикладная математика. Но на самом деле ИМХО любой граматный технарь способен этим заниматься, если хочется ;) модели работающие на практике не содержат не постижимых математических мудростей если честно и к тому же много раз задукоментированы.
-
-
-
- blackheart29
- 14.07.2010 23:19
- ↑
- →
потому что модели работают в той или иной мере на исторических данных. большниство на 100% из исторических данных. соотвественно предсказать можно то что уже было и учтено в модели.
-
-
-
- blackheart29
- 14.07.2010 23:30
- ↑
- →
если нужно предсказать курс акций или валюты чтоб обеспечить выигрыш. то я уверен что пока это не возможно. во всяком случае используемым мат.аппаратом.
но чтоб обеспечить заданную доходность большого портфеля акций либо кредитов в условиях "стабильного" рынка - то математика работает и справляется уже давненько.
в принципе международных рынков бумаг, кредитов, валют и т.д. с такой степенью вовлеченностью "игроков" и мировым покрытием не существовало бы без математики. -
-
-
- blackheart29
- 14.07.2010 23:22
- ↑
- →
к тому же на каждое событие как известно влияет конечно но не исчислимое число факторов. соотвественно в модели учитывают какое-то небольшое количество вводных данных которые были зачисленны в разряд "сильно влияющих" на интересующее событие. но иногда "сильно влияют" известные но не учтенные факторы.
-
-
-
- pesochnikov
- 14.07.2010 23:42
- ↑
- →
Что означает математический термин "конечно но не исчислимое число факторов"? Почему бы не учесть в моделях иногда "сильно влияющие" факторы, если они известны?
-
-
-
- blackheart29
- 14.07.2010 23:50
- ↑
- →
конечное множество факторов может содержать число факторов которое исчисляется многими нулями. Но это конечно в теории. Но даже из 10000 факторов очень тяжело собрать исторические данные по всем ним. Так как многая информация либо не собирается либо слишком кратковременно собирается.
Например цикл активности солнца несколь десятков лет(я точно не помню) я серьезно изучаться он стал только пару сотен лет. Но уже доказано что активность солнца очень важный фактор во многих областях о которых некоторые и не думают. На западе очень сильно финансируются многие исследования активности солнца между прочим. -
-
-
- pesochnikov
- 15.07.2010 0:06
- ↑
- →
Делаю вывод, что выражением "конечно но не исчислимое число" вы хотели выразить понятие "много".
-
-
-
- blackheart29
- 15.07.2010 1:21
- ↑
- →
ну в математике это не корректное определенние...но в принципе да. блох в старой шубе конечное но не исчеслимое множество - так понятней ИМХО )))
-
-
-
- pesochnikov
- 14.07.2010 23:38
- ↑
- →
Какие факторы позволяют предсказать дефолт в российский условиях?
Какова степень доверия к финансовой отчетности российских предприятий?
Какой кредит скор у АвтоВАЗа? Какова вероятность дефолта АвтоВАЗа? -
-
-
- blackheart29
- 14.07.2010 23:46
- ↑
- →
я не занимаюсь макропоказателями. к тому же все рейтинги публикуються в известных рейтинговых агенствах (s&p, moodys и многих других).
факторы предсказывающих дефолт не описаны. Многие агенства используют для анализа рейтинга экономики страны индексы составляющиеся из пакета акций наиболее важных на их взгляд предприятий региона. на таком принципе построенны индексы доу-джонса, s&p500, nikkei 200 и т.д. Плюс эти компании публикуют свои собственные ревью рынка с оценкой вероятностей дефолта, кстати эти ревью сами по себе являются огромным фактором влияющим на финансовое состояние объекта, так как являются для многих единственным источником информации.
Вообщем я специализируюсь на математике и не сильно компетентен в макро финансах, во всяком случае чтоб давать публичные советы. -
-
-
- pesochnikov
- 14.07.2010 23:52
- ↑
- →
Я спрашивал не про макропоказатели, а про факторы, предсказывающие дефолт отдельных предприятий, и чем российская специфика отличается от стран с развитыми рынками.
-
-
-
- blackheart29
- 15.07.2010 0:04
- ↑
- →
политический фактор относиться к тому который очень сложно запрограммировать и построить его прогноз. Во всяком случае используя общедоступную информацию.
чем больше независимых участников рынка тем легче прогнозировать его общие коллебания. Но это опять же таки без каких-либо не прогнозируемых моментов. Думаю в России математикой можно прогнозировать только портфель внутри какой-то одной организации но наврядли общую обстановку в стране. -
-
-
- blackheart29
- 15.07.2010 0:07
- ↑
- →
судьба автоваза не определенна либеральным рынком и общеизвестными правилами игры. Т.е. не льзя проанализировать историю этих факторови дать какой-то прогноз.
-
-
-
- pesochnikov
- 15.07.2010 0:15
- ↑
- →
Существуют ли крупные предприятия, для которых российских условиях можно предсказать судьбу в соответствии с законами рынка и общеизвестными правилами игры? Если да, то можете ли вы привести пример? Если нет, то каков продукт вашей деятельности?
-
-
-
- blackheart29
- 15.07.2010 0:19
- ↑
- →
я занимаюсь оценкой доходности портфеля предприятия (банка, старховой и т.д.). Обеспечение минимально необходимой доходности и прогноз курса акций это разыне вещи.
Также занимаюсь оценкой заемщика - частного либо малого предприятия. Причем необходимо обеспечить доходность по определенному проценту большого портфеля, а не по конкретному случаю.
Крупные предприятия в СНГ и в мире прогнозируют не с помощью математики. -
-
-
- blackheart29
- 15.07.2010 0:22
- ↑
- →
вероятность дефолта оценивается тоже на портфеле соостоящими из нескольких тысяч объектов.
Прогнозом индивидуального предприятия с помощью математики никто не занимается серьезно и тем более не дает гарантию. Так как на одного игрока рынка или заемщика влияет гораздо больше не известных факторов, которые не возможно учесть, чем на весь рынок, грубо говоря. -
-
-
- pesochnikov
- 15.07.2010 0:44
- ↑
- →
А, вы специалист по копулам-корреляциям, тогда понятно. ЗБЧ, ЦПТ, прогнозирование из воздуха. Спасибо за ответы, вопросов больше не имею.
-
-
-
- blackheart29
- 14.07.2010 23:51
- ↑
- →
и кстати я с Украины.но думаю для россии надо создать политически ориентированый индекс так как это не маловажный фактор в экономике регулируемой госсударством;)
-
-
-
- nice_beaver
- 14.07.2010 23:51
- ↑
- →
Сколько в этом действительно математики (можете отвечать с техническими подробностями, я пойму)
-
-
-
- blackheart29
- 15.07.2010 0:00
- ↑
- →
математика детально описано в специально созданном Базельском(Basel) комитете. Его мат.модели пытаються сделать мировым стандартом уже давно.
Если интересуют мат.аппарат то он обычно от элементарной статистики(анализ весов входных параметров, выделение категорий), логисчтических регрессий или различных линейных/не линейных фильтров до нейронных сетей. впринципе все чем распалагает математика уже пытались использовать для прогнозов.это связано с ростом популярности рынков ценных бумаг среди частных инвесторов и спекулянтво.
в 70х известный финансист заработал на рынке акций впервые применыв обычное средневзвешенное среднее. это сработало так как "оппоненты" не использовали ничего подобного. сейчас за каждым рынкам следят "роботы" уже запрограммированные тысячами моделей и индикаторов - их "обыграть" тяжелее :)
Вообще я не верю в точный прогноз чего-то с помощью одной математики. -
-
-
- blackheart29
- 15.07.2010 0:14
- ↑
- →
http://en.wikipedia.org/wiki/Basel_
II
они занимаються стандартизацией требований к регулятивному капиталу, операционными кредитными финансовыми и другими рисками . -
-
-
- crotehet_the
- 15.07.2010 1:40
- ↑
- →
Вы верите в то что миром управляет династия Ротшильдов, и кучка евреев. Что все войны организованы ими, болезни (спид, все виды не стандартного ргриппа и тд) создаются для одной цели - не дать планете достигнуть максимума 10 миллиардов человек и во все в этом духе
-
-
-
- blackheart29
- 15.07.2010 9:20
- ↑
- →
например, если это банк - то просмроченый заемщиком платеж более чем на 180 дней принято считать деволтом.
-
